散戶常會遇到的情況
交易前
我現在要進行交易嗎？
現在交易會不會賠錢？
會不會再不買就來不及了？
交易後
賠錢了，要立刻停損還是再等等
有賺錢了，要落袋為安還是再等等
……
我們常常會因為市場的價格漲跌，
而搞得我們心煩意亂，
因此交易總是亂無章法，
到最後就以賠錢收場。
一方面為了解決此情況，
另一方面也要安定心神，
所以我們才要學習建立交易計畫。
Table of Contents
建立交易計畫的目的
要避免以上的混亂心態的方法就是，
建立完整的交易計畫（在本書介紹趨勢突破交易法），
完整的交易計畫會讓你知道什麼時候該做什麼事；
不會受股市或外在環境影響，
因為你都做好萬全的計畫。
沒有人一開始就知道如何擬訂交易計畫，
但是，
我們可以參考別人的交易方法，
再進一步修改成適合自己的方法。
以下介紹本書順勢交易中提到的建立計畫步驟，
也就是趨勢突破交易法
請注意
介紹此步驟存粹只是參考如何建立屬於自己的交易計畫，
並不是要你完全複製。
步驟1辨識最強勁與最疲弱的市場
此步驟主要是注重選股；
作者選擇最強勁的市場。
並且期待強勁的市場繼續強勁做多， 而疲弱的市場則會繼續疲弱做空。
步驟2建立趨勢突破的風險參數
此步驟是在建立進場點買點。
例如在趨勢突破法中，
價格在以下情況：
創X天期新高則買進；
創Y天期新低則賣出。 而風險參數即為每筆交易所承擔的風險。
本書作者在風險參數的設定則是
“若虧損超過帳戶資產的1%，就放棄此交易停損”
或是
“多頭突破訊號是價格創X期高點，停損設定在Y期低點
空頭突破訊號則相反”。
而我們在此步驟的動作就是建立買點以及停損，
除了賺股利的存股族可能不用停損點。
甚至為了之後可以領更多現金股利， 越跌越要買進以增加部位；
而賺價差的交易者則需設定進場買點與停損點。
最忌諱的是
賺價差的投資人到停損點不停損而換成賺股利的存股族
因為賺價差與賺股利的標的在步驟1時的選股標的就不同。
步驟3順應MACD方向做交易
作者使用MACD時，
做多時，MACD需在零軸線上；
做空時，MACD需在零軸線下。
在此步驟的重點是進場後， 趨勢發展是否與自己所預期的方向相同。
步驟4限制個別方向的部位數量
即使選好股、買進以及追蹤趨勢發展，
持有的部位數量也需要限制。
筆者認為可當作股票或產業種類中的部位數量，
也就是即使看好某一產業，
也不可買入太多同一產業或性質的股票商品。
“不要把雞蛋放進同一個籃子”
步驟5限制商品期貨每口契約承擔的風險金額（若沒有進行期貨操作可忽略此步驟）
除了控管標的或商品種類是否過度集中的風險，
也要注意每口契約承擔的最高風險金。
有點類似-步驟2建立趨勢突破的風險參數中
所提到的資產虧損的風險參數。
步驟6限制單一部門的最高風險
單一部門可視為單一商品，
在此步驟提到的風險是指投入單一商品的資金是否過多。
步驟7限制未平倉部位的最高風險（若沒有進行期貨操作可忽略此步驟）
未平倉：在期貨市場於交易日結束時，未結清結算部位的總量，
也就是還留在期貨市場內，會受市場價格波動影響，
在此為作者在本書所提到的風險。 一旦出場了就稱為”平倉”。
若有操作期貨，
可參考作者的設定：
建立新部位前，
未平倉部位風險不超過總淨值的20%，
未平倉部位風險越多，承擔的風險越大。
交易若符合前述所有條件就可進場交易，
但不要完全放心或期待交易會成功。
絕大多數的交易都不會成功，
所以為了保護自己，
我們還要進行停損設定。
關於停損這檔事
停損昰當交易發展並不如自己所預期，為了避免之後會有更大的虧損，
所以在這之前先停損止血。
停損的標準有很多種。
在本書「順勢交易」中將停損分為兩部分；
硬性停損（起始停損）以及 追蹤型停損。
起始停損
多頭部位：在X期（天）低點；
空頭部位：在Y期（天）高點。
此停損位置純屬個人偏好，
可以依照自己喜好設定。
另一方面，
幫我們交易後，一開始的發展如同我們所預期。
但是， 一旦趨勢改變，我們就使用追蹤型停損（trailing stop）：ATR追蹤型停損
ATR追蹤型停損
ATR（Average True Range：平均真實區間）
做為行情波動程度的指標。 而真實區間（True Range）有以下三種計算方式；
Ture Range（TR）的計算方法
在三種計算方式中取最大值做為判斷。
ATR的計算與判斷
ATR的計算是指某段時間（可以是分鐘、小時、日線、週線）內真實區間的平均值。
例如： 14ATR即為14天內的TR平均值。
採取的期數應以先前突破高點或低點相同的期數。
由於ATR因為計算時有絕對值，
所以ATR值只有大小（趨勢強弱），沒有正負值（趨勢方向）。
在以ATR做為是否停損時，
當ATR變大時，表示有順著趨勢，可以考慮加碼；
當ATR變小時，表示趨勢正在改變，則考慮是否停損。
按照此方法進出場，
無法從最低點進場，
也無法在最高點獲利出場。
這是此交易方法（趨勢突破法）的現實，
無需意外或感到可惜。
準備好交易計畫或策略，
就可以萬無一失的進入市場賺錢了嗎？
準備交易計畫只是交易人的功課之一，
但面對股市或市場瞬息萬變的變化時，
如何面對心理的變化以及應對又是另外一回事了。
資料來源：順勢交易：多空策略實作指引
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